本記事では、CQG Integrated Client、CQG QTraderから取引所がサポートするUDS(ユーザー定義ストラテジー、権利行使価格が異なるオプション市場におけるスプレッド取引)を作成、発注する機能、Strategy Analysisを紹介します。
Strategy Analysisは、CQG Integrated Client/CQG QTrader画面左上の「Strategy Analysis」から開くことができます。
Strategy Analysisの操作方法は以下の通りです。
①...ドロップダウンをクリックし、作成するストラテジーを選択します。
②...各カラムからストラテジーの詳細情報を入力します。ストラテジーによっては、一部カラムがグレイアウトされます。
Symbol...銘柄シンボルを入力します。先物の場合、限月と年もここで入力します。
Long/Short...買(Long)または売(Short)を指定します。
Qty...枚数を入力します。
Exp Month...オプションの場合、限月を指定します。
Strike...権利行使価格を入力します。
Call/Put/Under/UDS...アセットクラスを指定します。通常、このカラムはすべてのレッグにおいてグレイアウトされます。
Entry...任意の値を入力することで、④のグラフにて検証を行うことができます。カラムを右クリックするとオプション理論価格やLast 、Bid(Ask)など、既定の値を選択したり、原資産価格やボラティリティを入力することで算出された値を利用することも可能です。
Comm...④のグラフにて、取引手数料を含めた検証を行う際に入力します。
③...④のグラフに描画するためのパラメータを指定します。
Model...オプション計算モデルを指定します。
X-Axis/Y-Axis...X軸、Y軸に用いる項目を指定します。
Points per X-Asis...描画グラフの更新頻度を指定します。数値が高くなれば高くなるほど更新頻度は高くなります。
④...③で指定したパラメータや①のカラムを基に、グラフが描画されます。グラフ上部のタブをクリックすると、グリークスのグラフを閲覧することも可能です。
⑤...クリックすることで、作成したストラテジーを反映した板画面を開くことができます。