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<先物市場間スプレッドのご紹介>

先物市場間スプレッドは価格差を取引します。

先物市場で売りおよび買いポジションを同時に保有するため、リスクの少ない取引手法です。

弊社製品 CQG Spreaderはリアルタイムで価格差を計算し、指定した価格差に売りおよび買い注文を同時に発注することができます。

＜取引例＞

以下は 「TOCOM原油 対 ICE原油」 の価格差チャートです。通貨は円になります。TOCOM割高／ICE割安時にはプラス方向、逆にTOCOM割安／ICE割高時にはマイナス方向に遷移します。

下図赤線内の－400 ～ +1400円を変動レンジとした場合、中央値が青線の500円となります。

初めての電力先物取引には、CQG Desktopがお勧めです。直感的な操作で、トレーダーの皆様の電力先物取引をサポートします。

CQG Desktopの画面構成例と各機能紹介

CQGは、米国農務省(USDA)から毎月提供される世界農業需給推計レポート (WASDEレポート)データを提供しています。世界及び主要国の穀物需給をまとめたこのデータは、穀物銘柄の価格動向を理解するための重要な情報となります。

本記事では、CQG Desktopおよび、CQG OneでUSDAデータを検索、閲覧する方法をご紹介します。

USDAデータの検索方法

CQGでこれらのデータを閲覧する際は、Economic Calendarを使用します。そのため、各データの公表日ベースでデータを閲覧頂く方法となります。

画面右上の をクリックすると展開します。

初めて開く際、全世界の穀物関連情報が一部掲載されたリストがテンプレートとして表示されます。

2023年5月、CQG OneとCQG Desktopに取引所がサポートするUDS(ユーザー定義ストラテジー、権利行使価格が異なるオプション市場におけるスプレッド取引)の作成及び、取引可能なスプレッド・ビルダーが実装されました。2024年4月現在、UDSに対応している取引所はCME、Eurex、Euronext、ICE、Nodal、Montrealです。

スプレッド・ビルダーは、画面左側の「トレード」＞「スプレッド・ビルダー」をクリックすることで呼び出すことができます。

UDSの作成方法

※作成したUDSを板画面などの取引ウィジェットに反映させるためには、それぞれのウィジェットがリンク状態である必要があります。

CMEで取引されている3-Month SOFRは、米国ドルの金利指標であるSOFRを基にした指数で、3か月間の期間に対する金利を示します。この指数は、金利スワップや債券などの金融商品の価格設定に使用されています。また、LIBORが2021年に廃止されたことに伴い、3-Month SOFRが主要な金利指標として使用されるようになりました。

この記事では、CQGで3-Month SOFRパックやバンドルを閲覧したり取引したりする方法についての基本情報をご案内します。

パックは特定の連続した四半期限月を4つ同時に取引し、バンドルは一連の連続した限月を同時に取引します。一般的に、特定の構成限月を持つパックはその構成によって色で区別されます。

CQGでは各バンドルに対応する銘柄コードはある一方で、パックのカラーそれぞれに対応する銘柄コードはなく、3-Month SOFRパックのコードにワイルドカードを使うか、限月コードを組み合わせることでパックのカラーや特定の構成限月を指定します。

(参考)3-Month SOFRカラーパック、バンドルの構成と銘柄コード