1.「取引所FX(くりっく365)」とは
東京金融取引所は、「デリバティブの総合取引所」として、金利分野の「無担保コールオーバーナイト3カ月金利先物(略称: TONA3ヵ月金利先物)」、為替分野の「取引所為替証拠金取引(愛称: くりっく365)」、株式分野の「取引所株価指数証拠金取引(愛称: くりっく株365)」、を取り扱っております。
「くりっく365」は、外国為替を対象としたデリバティブ取引で、証拠金を預託することによりレバレッジを掛けて、為替差益を狙う金融商品です。
その特徴は、大きく2点挙げられます。
CQG Integrated ClientとCQG QTraderでは、バージョン2020以降より、現在と同じ日付における過去の価格をチャートに描画する、Seasonal Studyが利用可能になりました。本記事では、Seasonal Studyを活用したサンプルページの概要をご紹介します。サンプルページは、本記事の最後にあるリンクからインストールすることが可能です。
Seasonal Studyは、最大で10年分の価格をチャートに描画でき、これにより現在と過去の価格推移を比較することが可能です。
サンプルページには、異なる期間における過去と現在の価格の相関を表示する4つのモニター(上部)、Seasonal Studyを適用したチャート(下部)、相場表(右上)、板画面(右下)が含まれます。
CMEで取引されている3-Month SOFRは、米国ドルの金利指標であるSOFRを基にした指数で、3か月間の期間に対する金利を示します。この指数は、金利スワップや債券などの金融商品の価格設定に使用されています。また、LIBORが2021年に廃止されたことに伴い、3-Month SOFRが主要な金利指標として使用されるようになりました。
この記事では、CQGで3-Month SOFRパックやバンドルを閲覧したり取引したりする方法についての基本情報をご案内します。
パックは特定の連続した四半期限月を4つ同時に取引し、バンドルは一連の連続した限月を同時に取引します。一般的に、特定の構成限月を持つパックはその構成によって色で区別されます。
CQGでは各バンドルに対応する銘柄コードはある一方で、パックのカラーそれぞれに対応する銘柄コードはなく、3-Month SOFRパックのコードにワイルドカードを使うか、限月コードを組み合わせることでパックのカラーや特定の構成限月を指定します。
(参考)3-Month SOFRカラーパック、バンドルの構成と銘柄コード
DeMark指標はCQGにて提供をしているサードパーティのスタディでもっとも人気があるスタディです。
そのようなこともあり、わたしもDeMarkの一連スタディの中でも人気のひとつSequential®を見てみることにしました。
このスタディの原理は比較的に正攻法といえます。
タートルズといっしょに知られてはいますが、このスタディを組み込んだプログラムの依頼があると、
リスクとシグナルの条件をどのように設定をするか大変多く様々なリクエストがあります。
Sequentialのロジックは以下のようになります：
アップトレンドにおいて、終値が4本前のバーの終値よりも高い場合、このスタディはSetup®フェイズを始めます。
Setupフェイズの始まりは青い数字１にて表され、９本の連続したバーにて終値が４本前と比べて高いと、
TD Range Expansion Index (REI) は主にダイバージェンスの分野において、
わたしが最初に使い始めたDeMark指標のひとつです。
結論としては、REI はシグナルとしては発生するのが早過ぎるものではありましたが、
警告的な意味では大変使い勝手がいいものでした。
つまり、長期のヒストリカルチャートでのリスクを鑑みると相当なもの、かつ想像以上のものでした。
その後、日中足のチャートに切り替えリスクをより良く管理できるか確認すると、
より深くシグナルに精通する必要性に迫られました。
注目すべき点はTD ComboR とこのREI 指標との組み合わせでした。
初期設定ではREI はすでに数多くのシグナル表示していたので、TD Comboにマッチさせるためにも、
設定期間を５日から１３日に変更、そして５日移動平均線を追加し指標をスムーズにしました。
これにより“買われ過ぎ”と“売られ過ぎ”のシグナルを過度に表示しないようにしました。
昔ながらの手法ではREI はTD Combo シグナルを条件付けるために使用されます。
しかし、シグナルの数そのものではなく、いかにパワフルなシグナルを表示させるか、
よくあるご質問として、二つの市場をどのように比較するかというものがあります。
2015年1月より DAX と EURO STOXX先が大きく持ち直しました。
それでは、どちらがより強かったのでしょうか？
シンプルな Analog 機能のチャートの二重表示だけでは、単にチャートを画像的に同じウィンドウに表示しただけなのでよくわかりません。
パーセンテージバーを使用し2015年1月からのチャートを見たほうがよりわかりやすくなります。